Гладких Б. А., Назаров А. А.

Эргодические оценки стационарных вероятностей состояний марковской цепи с непрерывным временем // Вестник Томского государственного университета, 2004, № 284. - С. 107-110
http://www.inf.tsu.ru/library/Publications/2005/37.pdf
Электронная библиотека:




Рассматриваются статистические характеристики оценки стационарной вероятности состояния дискретной марковской цепи с
непрерывным временем в виде отношения времени пребывания цепи в этом состоянии к общему времени наблюдения. Пока-
зывается, что эта оценка асимптотически несмещенная, находится ее асимптотическая дисперсия и строится оценка этой дис-
персии. Доказывается также асимптотическая нормальность этой оценки.

Формат: PDF Размер: 212 Кбайт